info@ifc.ir   021-62843000

روش‌های بهینه سازی سبد سهام (مقدماتی)


توضیحات

معرفی دوره:

مجموع سهام‌های خریداری شده از شرکت‌های مختلف را سبد سهام می‌گویند. سبد یک شخص، نشان‌دهنده استراتژی‌های معاملاتی آن شخص می‌باشد که می‌تواند شامل یک سهم یا انواع مختلفی از سهام شرکت‌ها باشد. بهینه سازی سبد یا پرتفوی، یکی از مسائل مهم در حوزه مسائل مالی و سرمایه گذاری است. منظور از بهینه سازی سبد سهام، افزایش بازدهی سبد و کاهش ریسک آن می‌باشد.

در سال‌های اخیر برای یافتن راه‌های بهینه سازی سبد دارایی، ابزارها و الگوریتم‌های متنوعی پیشنهاد شده است. در این مجموعه آموزشی به پیاده سازی چند الگوریتم پیشنهادی در دو نرم افزار اکسل (Excel) و متلب (MATLAB) خواهیم پرداخت. همچنین دوره به گونه‌ای طراحی شده که تمرکز اصلی آن روی مباحث کاربردی و عملی باشد و از ارائه جزئیات تئوریک پرهیز شده است.

مدرس:

علی رئوفی

تعداد جلسات:

5 جلسه

طول دوره:

12 ساعت

سطح:

مقدماتی

پیش‌نیاز:

تحليل تكنيكال، تحليل بنيادی، اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت‌ها (مقدماتی)

دوره‌های پیشنهادی پس از اتمام این دوره:

روش‌های بهينه سازی سبد سهام (پيشرفته)، اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت‌ها (پیشرفته)

سرفصل‌ها

سرفصل‌های دوره روش‌های بهينه سازی سبد سهام (مقدماتي):

محاسبه بازده سهام و شناسایی سهام پربازده

تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance

محاسبه ریسک با معیار قدرمطلق اختلاف انحراف یا MAD

محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR

محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR

معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین-واریانس) برای بهینه سازی سبد دارایی

استفاده از سایر معیارها به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار Excel

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار MATLAB

انواع ترسیم‌ها و تفسیر نتایج

انجام چند مثال عملی

جلسات

مخاطبین

مدیران‌عامل ‌و ‌کارشناسان:

  • شرکت‌های ‌تامین‌ سرمایه
  • سرمایه‌گذاری‌ها ‌و‌ کارگزاری‌ها
  • صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری

تحلیلگران‌ و ‌معامله‌گران ‌فعال ‌بازار‌ سرمایه

دانشجویان ‌رشته‌های‌ مالی و ‌اقتصاد

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  علی رئوفی
علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

زمان

  • شروع:
  • پایان: