ششمین دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی

مبانی مدیریت ریسک

• تعریف ریسک و تفاوت آن با عدم قطعیت

• تاکسونومی ریسک و معرفی آن

• معرفی انواع ریسک‌ها در سازمان

• ریسک‌های مالی و انواع آن

• ریسک‌های غیر مالی و انواع آن

• ريسک های در سطح شرکت‌ها و ریسک‌های بیرونی

• شاخص های مهم سلامت مالی چالش های گذشته نگری

• تمایز ریسک در سازمان‌های مختلف

• مدیریت ریسک، فرآیندها و استانداردهای آن
• استاندارد کوزو ERM
• معرفی استانداردهای ایزو 
  

•  قوانین و الزامات قانونی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک اعتباری پیشرفته

• مفاهیم پایداری اعتبار، حوزه کاربرد و فروض

• اصول پایه‌ای تحلیل ریسک اعتباری و شاخص‌های مهم ارزیابی ریسک اعتباری

• مدیریت ریسک اعتباری و ارکان اصلی آن

• معرفی دستورالعمل‌ها و قوانین مهم بین المللی در حوزه ریسک اعتباری

• معرفی دستورالعمل‌ها و قوانین مینی داخلی در حوزه ریسک اعتباری

• چارچوب مدیریت ریسک اعتباری

• ارکان ارزیابی ریسک اعتباری در سطح شرکت‌ها

• ریسک‌های بنیادین در سطح شرکت‌ها

• ریسک‌های بیرونی شرکت‌ها

• ریسک‌های صنعت

• ریسک‌های در سطح نهادی شرکت

• ریسک‌های مالی شرکت و شاخص های آن

• نگاه یکپارچه به ریسک‌های شرکت‌ها

• رتبه بندی اعتباری و احتمال ریسک نکول

مدیریت ریسک نقدینگی

• مدیریت دارایی و بدهی و الزامات آن

• عصر جدید مدیریت ریسک نقدینگی

• اهمیت سیستم‌های فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک نقدینگی

• سنجش و اندازه گیری ریسک نقدینگی

• آزمون تنش در مدیریت ریسک نقدینگی

• مدیریت ریسک نقدینگی بین روزی

• اهمیت وثایق و مدیریت ریسک نقدینگی

• برنامه تامین وجوه احتیاطی و برنامه گزیر و اصلاح بانکی

ارزیابی و مدیریت ریسک بازار(مدل‌سازی با استفاده از اکسل)

• تعریف ریسک بازار

• معیارهای اندازه گیری ریسک بازار

• معیارهای اندازه گیری نوسان

• معیارهای اندازه گیری توسان نامطلوب

• ارزش در معرض ریسک شرطی

• معیار نسبی در اندازه‌گیری ریسک بازار

• ارزش در معرض ریسک
  

  • رویکرد واریانس کواریانس(رویکر واریانس کواریانس پرتفوی، مفهوم نگاشت)

  • رویکرد شبیه سازی تاریخی (شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی تاریخی پرتفوی، بوت استرپ تولید مسیر)

• روش‌های ارزیابی مدل‌های سنجش ارزش در معرض

• آزمون شرطی

• آزمون غیرشرطی

• انتقاد‌های وارده به ارزش ریسک در معرض

• انتقاد‌های ناصحیح

• محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی

ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری ‌

• مدل‌های امتیاز بندی اعتباری

•     تحلیل ممیز خطی

•   مدل رگرسیون

•   مدل‌های مبتنی بر بازار سرمایه

• مدل مبتنی بر نرخ بهره و اوراق قرضه

• رویکرد مبتنی بر سهام

•  مدل‌های پرتفوی

•  رویکرد انتقال

•  رویکرد ساختاری

• رویکرد اکچوئری