اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتور‌های تحلیلی مورد استفاده در بازار‌های مالی است که توسط تحلیلگران ژاپنی طراحی شده و در اختیار کاربران قرارگرفته است. کلمه Ichimoku به معنای «در یک نگاه» است. قابلیت اساسی این روش تحلیلی، این است که کاربر با یک نگاه می‌تواند روند نمودار‌ها را در آینده تشخیص دهد. البته بسیاری از کاربران ایچیموکو را بهعنوان یک سیستم معاملاتی تکمیلی در نظر می‌گیرند. یادگیری اصولی این سیستم می‌تواند به کاربران کمک کند تا وضعیت تعادلی نمودار‌های مختلف را بررسی و روند نمودار را برای ادامه معامله یا نگه داشتن آن مشخص کنند.
این شاخص فنی دارای چند تئوری مختلف قیمت، زمان و امواج و ۵ خط Ichimoku است. با استفاده از این مفاهیم کاربران می‌توانند وضعیت تعادل و عدم تعادل بازار را بهصورت حرفه‌ای بررسی کنند و در انجام معاملات خود آن را به کار بگیرند. یادگیری اندیکاتور ایچیموکو نیازمند آشنایی کلی با این روش تحلیل تکنیکال در بازار است.
معرفی ابر ایچیموکو
به تعدادی از شاخص‌های فنی که بتوانند سطوح حمایت و مقاومت یک سهم و جهت حرکت روند نمودار آن را نشان دهند، ابر ایچیموکو گفته می‌شود. فرآیند فعالیت این سیستم برای نشان‌دادن تعادل در ارز‌ها از طریق گرفتن میانگین‌های مختلف و رسم آن‌ها روی نمودار انجام می‌شود. مفهوم Ichimoku توسط شخصی به نام گویچی هوسادا (روزنامه‌نگار ژاپنی) اختراع شد که تمام مفاهیم آن در یک کتاب چهار جلدی چاپ شده است. اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا فقط در بازار سهام استفاده می‌شد؛ اما پس از استقبال گسترده از آن توانست در بازار‌های مالی سایر کشور‌های دنیا نیز جایگاه خود را پیدا کند.
ویژگی‌های خاص ابر ایچیموکو
با تحلیل بازار‌های مالی از طریق Ichimoku Cloud نقاط داده بیش‌تری در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و کاربرد آن نسبت به نمودار شمعی استاندارد بسیار بیش‌تر است. البته خیلی از کاربران در نگاه اول، تصور می‌کنند استفاده از آن فرآیند پیچیده‌ای دارد؛ اما با آموزش اندیکاتور ایچیموکو متوجه می‌شوند که درک سیگنال‌های معاملاتی و خواندن نمودار‌ها از طریق این شاخص بسیار آسان است.
ابرIchimoku برای محاسبات خود از پنج خط استفاده می‌کند که دو خط آن تشکیل‌دهنده ابر هستند. هر یک از این خطوط موارد خاصی را در برمی‌گیرند که شامل میانگین ۹ دوره، ۲۶ دوره، میانگین ۹ و ۲۶ دوره، میانگین ۵۲ دوره و خط قیمت پایانی است. ابر، مهمترین قسمت این نمودار است که هنگام قرار گرفتن قیمت سهم در زیر ابر، روند حرکت آن نزولی است و بالاتر بودن قیمت از ابر، نشاندهنده روند حرکت صعودی است. جهت حرکت ابر باعث تقویت سیگنال‌های روند بالا می‌شود و ابر بر اساس صعودی یا نزولی بودن قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند.
بوت کمپ پایتون در دنیای مالی
اجزای تشکیل دهنده Ichimoku
اندیکاتور ایچیموکو دارای پنج جز کلیدی است که هرکدام در هنگام تحلیل بازار‌های مالی باید محاسبه شوند. این پنج خط شامل موارد زیر است:
- تنکان سن یا خط تبدیل (Tenkan-sen): برای محاسبه این خط مجموع بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت در ۹ دوره گذشته بر دو تقسیم می‌شود که دارای یک سطح حمایت و مقاومت است. زمانیکه قیمت از این خط عبور کند، یک هشدار برای تغییر روند محسوب می‌شود.
- کیجون سن یا خط مبنا (kijun- sen): مجموعه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۲۶ دوره گذشته که بر دو تقسیم می‌شود. این خط نشاندهنده یک سطح حمایت و مقاومت است؛ اگر قیمت از آن عبور کند، روند تغییر خواهد کرد. این مورد می‌تواند نشاندهنده حد ضرر شناور باشد.
- سنکو اسپن یا خط پیشرو (Senkou-span A): در محاسبه این خط تنکان سن و کیجون سن جمع‌شده و بر دو تقسیم می‌شوند تا با استفاده از آن نتیجه ۲۶ دوره قبلی ترسیم شود. این خط نشاندهنده ابر Ichimoku است که می‌تواند منطقه حمایت و مقاومت را در آینده نشان دهد.
- سنکو اسپن یا خط پیشرو ( Senkou -span B ): در این خط بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ دوره قبلی جمع می‌شوند و بر دو تقسیم می‌شوند تا وضعیت ۲۶ دوره قبل مشخص شود. این خط نیز نشاندهنده لبه دیگر Ichimoku است و نقاط مناسب معامله را در آینده نشان می‌دهد.
- چیکو اسپن یا محدوده تأخیر ( Chikou Span ): خط آخر نشاندهنده قیمت فعلی بازار است که آن را در ۲۶ روز قبل بررسی می‌کند و می‌تواند مناطق احتمالی سود یا زیان را نشان دهد.
کاربرد Ichimoku Cloud
یادگیری اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند برای کاربران بسیار مناسب باشد؛ چراکه این شاخص دارای اجزای مختلفی است و می‌تواند زمینه استفاده از آن را گسترده‌تر کند. ابرهای ایچیموکو می‌توانند در شرایط حمایتی و مقاومتی زاویه دید مناسبی در اختیار معامله‌گران قرار دهند. بر اساس تحلیل‌های Ichimoku این نقاط حمایتی و مقاومتی در سطوح تکاملی می‌تواند با حرکات رفتاری قیمت، تغییر کند. بر این اساس اندیکاتور روند صعودی می‌تواند حمایت‌های مختلفی از کاربران را شامل شود و باعث تغییر قیمت شود. همچنین در شرایط نزولی مقاومت‌های مختلف می‌تواند سطوح قیمت را تحت تأثیر قرار دهد.
مهمترین کاربرد این شاخص نیز به‌دلیل نقش حمایتی و مقاومتی آن در روند بازار است؛ در واقع ابر می‌تواند بر اساس وضعیت قیمت نقش حمایتی و مقاومتی ایفا کند. هنگام صعودی شدن قیمت در بالای ابر، Ichimoku پیشنهاد می‌دهد تا پوزیشن کاربران به‌سمت خرید باشد و در هنگام نزولی شدن آن بهتر است کاربران به دنبال موقعیت مناسب برای فروش باشند.
نقش کراس اوور در اندیکاتور ایچیموکو
یک مقوله دیگر برای دریافت هشدار خرید و فروش در اندیکاتور ایچیموکو از طریق کراس اوور است. در این شرایط ممکن است Tenkan- sen در سطحی بالاتر از Kijun-sen قرار بگیرد که بهعنوان خط پایه شناخته می‌شود. به‌ویژه در موقعیت‌هایی که قیمت ارز مورد نظر بالاتر از ابر قرار بگیرد، کراس اوور می‌تواند یک سیگنال قوی برای خرید باشد. علاوه بر این می‌توانید تا زمان بازگشت خط Tenkan-sen به زیر خط پایه معامله را عقب بیاندازید.
ابر ایچیموکو چه محدودیت‌هایی دارد؟
گاهی اوقات ممکن است Ichimoku خط پایه نمودار را بر اساس خطوط شلوغ مشخص کند. البته در این شرایط امکان پنهانکردن برخی خطوط برای نرم‌افزار وجود دارد. بهتر است هنگام تحلیل بازار از طریق اندیکاتور ایچیموکو روی یکی از خطوط که اطلاعات زیادی داشته باشد، تمرکز کنید و سایر خطوط را پنهان کنید. از دیگر محدودیت‌های این شاخص فنی بررسی داده‌ها بر اساس تاریخ است. درحالیکه دو خط اصلی برای بررسی شرایط آینده استفاده می‌شود، اما وجود اطلاعات گذشته نمی‌تواند شرایط مناسبی برای پیش‌بینی آینده باشد. یک محدودیت اساسی دیگر این شاخص، زمانی اتفاق میفتد که قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر قرار بگیرد و برای مدت طولانی ابر دیگر نتواند برای بررسی شرایط، کاربردی باشد. در این شرایط معامله‌گر باید برای تحلیل بازار به خط پایه، خط تبدیل و کراس اوورها در اندیکاتور ایچیموکو دقت کند.
ابر ایچیموکو چه تفاوتی با میانگین متحرک دارد؟
امواج ایچیموکو برای بررسی شرایط از میانگین‌های مختلف کمک می‌گیرد که با میانگین‌های معمولی متحرک تفاوت زیادی دارند. در میانگین‌های متحرک تمام قیمت‌های بسته جمع‌شده و بر تعداد قیمت‌های انتخاب‌شده تقسیم می‌شوند؛ درحالیکه نحوه محاسبه در اندیکاتور ایچیموکو متفاوت است و قیمت‌های بالا و پایین دوره‌های خاص جمع‌شده و بر دو تقسیم می‌شوند. به همین دلیل گفته می‌شود که Ichimoku با میانگین‌های سنتی محترک حتی در دوره‌های مشترک تفاوت دارد.
در کنار این موارد، معامله‌گران بهتر است از سایر شاخص‌های فنی همراه با Ichimoko استفاده کنند تا بازده تعادلی را بر اساس میزان ریسک به بیش‌ترین مقدار ممکن برسانند. در این روش می‌توان از روند‌های بزرگتر برای بررسی روند‌های کوچک‌تر استفاده کرد؛ اما اگر فقط از ابر ایمچوکو استفاده کنید، دیگر نمی‌توانید از تحلیل‌های بهتر و بزرگتر بهره ببرید.
مزیت‌ها و معایب استفاده از ابر ایچیموکو
استفاده از اندیکاتور ایچیموکو مزیت‌ها و معایب خاصی برای کاربران دارد و به همین دلیل توانسته در صدر لیست شاخص‌های فنی تحلیل بازار‌های مالی قرار بگیرد. از جمله این مزایا و معایب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- از طریق این روش تعدیل، کاربران می‌توانند شرایط و قیمت سهام و ارزهای مختلف را در بازه‌های زمانی ۲۰ و ۵۰ روزه بررسی کنند.
- در این شاخص، نقاط حمایت و مقاومت فعلی نیز نشان داده می‌شود و حتی می‌توان آن‌ها را در موقعیت‌های زمانی مشابه بررسی کرد.
- ابر Ichimoku فقط یک نقطه خاص را برای معامله یا فروش نشان نمی‌دهد؛ بلکه نقاط آن در دامنه ابری قرار دارند و با پهن‌تر شدن ابر، شما می‌توانید متوجه نوسانات بازار شوید و شرایط آن را با دقت بیش‌تری بررسی کنید.
- از معایب این روش تحلیلی می‌توان به این مورد اشاره کرد که اندیکاتور ایچیموکو برای استفاده در بررسی روند‌ها و نمودار‌ها در طولانی مدت کاربردی ندارد؛ چراکه میزان دقت این روش تحلیلی، پایین است. همچنین عملکرد آن در پیش‌بینی دامنه قیمت برای زمان‌های طولانی در آینده ضعیف است.
نتیجه‌گیری
یکی از ابزار‌های کاربردی تحلیل تکنیکال در تشخیص روند بازار اندیکاتور ایچیموکو است. این شاخص فنی از چند سال پیش ابداع شده و مورداستفاده قرار می‌گیرد. ابزار‌های مورد نیاز در ترسیم این اندیکاتور، متفاوت هستند و به همین دلیل کاربرد آن گسترده است. شما از اندیکاتور ایچیموکو سیگنال‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید که در کنار آن باید از چندین اندیکاتور دیگر استفاده کنید و روند بازار سهام را با دقت تشخیص دهید. این اندیکاتور دارای برخی اجزای کلیدی است و می‌تواند جهت روند بازار را همراه با صدور حمایتی و مقاومتی نشان دهد.
آموزش Ichimoku Cloud بهعنوان یک سیستم بسیار جذاب و کاربردی ممکن است در ابتدا برای افراد مبتدی مقداری دشوار به نظر برسد؛ اما اگر آن را بهصورت اصولی یاد بگیرید، در نهایت می‌توانید با یک نگاه شرایط بازار را برای انجام معاملات بسنجید.
منبع: investopedia
مشاوره رایگان