info@ifc.ir   021-62843000
در حال ثبت نام

اولین دوره آموزشی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در بانک‌ها


توضیحات

«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.»

معرفی دوره:

یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی سلامت مالی و تطبیق مقررات در قوانین و دستورالعمل‌های نظارتی بانکی، قید سرمایه‌ نظارتی و کفایت سرمایه بانک برای پوشش ریسک‌های موجود است. در این دوره آموزشی، عمدتا به روش‌های مختلف سنجش و نظارت بر کفایت سرمایه بانک‌ها، نقش پایش ساختار سرمایه در حفظ سلامت و کنترل ریسک انفرادی بانک‌ها و همچنین شبکه بانکی متمرکز خواهیم شد.

بدین منظور در ابتدا به مفهوم، اجزای مختلف و ارتباط سرمایه با ارزیابی سلامت مالی در بانک خواهیم پرداخت. با بررسی نمونه‌های تاریخی به اهمیت بحث کفایت سرمایه و مخاطراتی که موسسات مالی را به دلیل نامناسب بودن ساختار سرمایه تهدید می‌کند، سیر تغییرات الزامات مربوط به کفایت سرمایه در سطح داخلی و بین‌المللی و یک مطالعه موردی در مورد کفایت سرمایه یک بانک ایرانی بر اساس آخرین استانداردهای موجود به صورت نظری و تجربی خواهیم پرداخت.

در این دوره همچنین برهم‌کنش میان متغیرهای کلان اقتصادی و کفایت سرمایه بانک‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد که علاوه بر تقویت قدرت پیش‌بینی کفایت سرمایه بر مبنای شرایط موجود پارامترهای تاثیرگذار، به درک مخاطبین از اهمیت سلامت ساختار سرمایه بانک‌ها در سطح کلان کمک خواهد کرد.

این دوره به صورت آنلاین در ۱۵ ساعت وبینار/کارگروه تعاملی برگزار خواهد شد و بخشی از این دوره نیز به بحث و گفتگو در خصوص ضعف‌ها و چالش‌های موجود و رسیدن به راهکارهای قابل طرح اختصاص می‌یابد.

امکانات دوره:

  • پشتیبانی آنلاین به صورت 24 ساعته در گروه تلگرامی کلاس
  • ضبط ویدیو کلاس‌ها و دسترسی به فیلم‌ها تا یک ماه پس از اتمام دوره در حساب کاربری دانش‌پذیران
  • گواهینامه حضور در دوره (در صورت حضور در بیش از دو سوم طول دوره)

طول دوره:

15 ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه‌ها

8 دی الی 6 بهمن

ساعت برگزاری:

16 الی 19

سرفصل‌ها

بخش اول-کفایت سرمایه در انواع موسسات مالی:

  • شاخص‌های مهم سلامت مالی بانک‌ها
  • نسبت‌های نظارتی مهم در موسسات مالی
  • سرمایه و انواع آن
  • تفاوت سرمایه نظارتی و سرمایه اقتصادی
  • کفایت سرمایه و بحران‌های مالی در دنیا
  • نسبت‌های نظارتی کفایت سرمایه در سایر موسسات مالی و مقایسه آن با بانک‌ها
  • بحث و گفتگو

بخش دوم- قوانین بین المللی و تمرکز بر کفایت سرمایه در موسسات اعتباری و بانک‌ها:

  • ابعاد مهم محاسبه کفایت سرمایه و ارتباط آن با مدیریت ریسک
  • بازل ۱ و نحوه محاسبه کفایت سرمایه
  • بازل ۲ و نحوه محاسبه کفایت سرمایه
  • بازل ۳ و نحوه محاسبه کفایت سرمایه
  • سرمایه بانک و زیان اعتباری انتظاری و غیرانتظاری
  • حداقل الزامات سرمایه و اجزای آن
  • رویکرد سه‌ رکنی به محاسبه کفایت سرمایه در بانک‌ها
  • دارایی‌های موزون به ریسک
  • معرفی اجزای سرمایه
  • سرمایه احتیاطی
  • کفایت سرمایه و ترازنامه تلفیقی در بانک‌ها و شرکت‌های تابعه/ گروه مالی /شرکت مادر تخصصی
  • بحث و گفتگو

بخش سوم- کفایت سرمایه و شرایط محیطی اقتصاد کلان:

  • شرایط محیطی و رفتار متغیرهای کلان و کانال‌های اثرگذاری بر کفایت سرمایه
  • مدیریت دارایی‌ها و اثرات آن بر کفایت سرمایه بانک
  • معرفی مختصری از آزمون تنش در کفایت سرمایه
  • بافر ریسک سیستمیک در کفایت سرمایه
  • بحث و گفتگو

بخش چهارم- بررسی بخشنامه‌های کفایت سرمایه بانک مرکزی:

  • تاریخچه بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد کفایت سرمایه
  • آخرین بخشنامه ابلاغی کفایت سرمایه و نکات مهم آن
  • مطالعه موردی نحوه پیاده سازی بخشنامه کفایت سرمایه
  • نقاط ضعف و چالش‌ها
  • بحث و گفتگو

جلسات

مخاطبین

  • کارشناسان حوزه مدیریت ریسک و تطبیق در بانک‌ها
  • ناظرین شبکه بانکی
  • کارشناسان و مدیران نهادهای مالی
  • حسابرسان
  • سرمایه گذاران بازارهای مالی
  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و رشته‌های مرتبط

مدرسین

تصویر برای دسته بندی هادی حیدری
هادی حیدری

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناس بانک مرکزی

هادی حیدری

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناس بانک مرکزی

زمان

  • شروع: چهارشنبه 8 دی 1400 - 16:00
  • پایان: چهارشنبه 6 بهمن 1400 - 19:00