بسته آموزشی مدیریت ریسک بازار (ویژه فعالان بازار سرمایه)

بسته آموزشی مدیریت ریسک بازار (ویژه فعالان بازار سرمایه)

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی، موضوع مدیرت ریسک در نحوه اداره سازمان‌های مالی و خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده ‌است.میزان ریسک سازمان‌های مالی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. مدیریت ریسک که همواره درصدد به حداکثر رسانیدن درآمد و به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی است در مراکز و کانون حرکت یا فرایندی قرار می گیرد که باید عملکرد‌های برتر را تعیین نماید.

برخی مدیران در برابر این خطر عقب نشینی کرده‌اند و کوشیده اند خودرا از پدیده ریسک به دور نگهدارند. اما برای درک هزینه ریسک باید عوامل به وجودآوردنده ریسک را شناسایی کرد. شناخت این مسیر متحمل آموزش مناسب در خصوص بازار ریسک است، با آموزش اساتید مرکز مالی ایران در مدیریت ریسک بازار متبحر شوید.

سرفصل‌ها

ارزیابی و مدیریت ریسک بازار(مدل‌سازی با استفاده از اکسل)

• تعریف ریسک بازار
  
  

• معیارهای اندازه گیری ریسک بازار
  
  

• معیارهای اندازه گیری نوسان

• معیارهای اندازه گیری توسان نامطلوب

• ارزش در معرض ریسک شرطی

• معیار نسبی در اندازه‌گیری ریسک بازار
  
  

• ارزش در معرض ریسک
  
  

  • رویکرد واریانس کواریانس(رویکر واریانس کواریانس پرتفوی، مفهوم نگاشت)

  • رویکرد شبیه سازی تاریخی (شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی تاریخی پرتفوی، بوت استرپ تولید مسیر)
    
    

• روش‌های ارزیابی مدل‌های سنجش ارزش در معرض
  
  

• آزمون شرطی

• آزمون غیرشرطی

• انتقاد‌های وارده به ارزش ریسک در معرض
  
  

• انتقاد‌های ناصحیح

• محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی
  
  

ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری ‌

• مدل‌های امتیاز بندی اعتباری

•     تحلیل ممیز خطی

•   مدل رگرسیون
  
  

•   مدل‌های مبتنی بر بازار سرمایه
  
  

• مدل مبتنی بر نرخ بهره و اوراق قرضه

• رویکرد مبتنی بر سهام
  
  

•  مدل‌های پرتفوی
  
  

•  رویکرد انتقال

•  رویکرد ساختاری

• رویکرد اکچوئری

مخاطبین دوره

• کارشناسان حوزه مدیریت ریسک
• کارشناسان و مدیران نهادهای مالی
• حسابرسان
• سرمایه گذاران بازارهای مالی
• دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و رشته‌های مرتبط