دوره آموزشی مدیریت ریسک اعتباری در شرکت‌های کارگزاری

«مرکز مالی ایران به عنوان جامع‌ترین و معتبر‌ترین نهاد آموزشی، برگزار می‌کند. »

معرفی دوره:

ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن فرد وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع بدهی خود (یا بخشی از آن) طبق شرایط مندرج در قرارداد اعتباری نمی باشد. ریسک اعتباری یعنی اینکه پرداخت وام از سوی مشتری یا با تأخیر صورت می گیرد و یا اینکه اصالاً پرداخت نمی شود، که به نوبه خود منجر به بروز مشکلاتی در گردش وجوه نقد و در نتیجه تأثیر منفی بر روی نقدینگی و عملکرد شرکت‌های کارگزاری می گذارد.

به طور میانگین حدود 70 درصد از اقلام ترازنامه یک کارگزاری از یک طرف تسهیلات اعطایی به مشتریان و از طرف دیگر تسهیلات دریافتی کارگزاری از بانک های تجاری است بنابراین برای اکثر کارگزاری ها تسهیلات اعتباری بزرگترین و بدیهی ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری می باشند.

به علت زیان های احتمالی ناشی از ریسک اعتباری، نیاز به ارزیابی جامع توانایی های کارگزاری در زمینه مدیریت، نظارت و کنترل بر تسهیلات اعطایی و سایر ابزارهای اعتباری بسیار ضروری است. مدیریت ریسک اعتباری شامل طراحی و تدوین سیاست ها، مکانیزم ها و ابزارهای کنترل ریسک اعتباری بوده که می بایستی علاوه بر موارد مذکور، ارزشیابی مستمر سیاست های ریسک اعتباری و روش های اجرایی کارگزاری را نیز به عهده گیرد. این ارزشیابی همچنین شامل بررسی پرتفوی سرمایه گذاری وام گیرنده نیز می باشد.

بطورکلی اهداف مدیریت ریسک اعتباری شامل موارد زیر است:

• تدوین سیاست های تخصیص اعتبار به مشتریان
• بررسی عملکرد جاری و فرآیند اعطای اعتبار
• بررسی کیفیت پرتفوی اعتباری مشتریان
• مشخص نمودن پرتفوهای با عملکرد ضعیف
• تدوین سیاستهای مدیریت ریسک اعتباری
• طبقه بندی دارایی‌ها
• تهیه فرآیند تجزیه و تحلیل اعتبار

اهداف دوره:

• هدف این دوره تربیت و آموزش مدیران اعتباری شرکت های کارگزاری است و رویکرد دوره در بخش اول شامل تدریس مبانی نظری در حوزه مدیریت ریسک اعتباری و در بخش دوم اجرای عملی مدل های سنجش ریسک اعتباری مشتریان شرکت های کارگزاری است. 

دستاوردهای دوره:

• انتظار می‌رود دانش پذیران با گذراندن این دوره، مهارت‌های لازم جهت مدیریت اعتبارات در شرکت‌های کارگزاری را کسب کنند و با استفاده از روش های سنجش ریسک اعتباری از بروز مشکلات اعتباری پیش از وقوع جلوگیری به عمل آورند.
• دانش پذیران در این دوره با برخی از الگوهای مشتریان خوش حساب و بد حساب آشنا می شوند و به صورت موردی برخی از مشکلات اعتباری شرکت های کارگزاری مورد بررسی قرار می گیرد.
•  

امکانات دوره:

• اعطای مدرک قبولی معتبر در دوره (قابل استعلام)

• ضبط تمام جلسات و دسترسی تا 6 ماه پس از اتمام دوره(ویدیو های آموزشی قابل دانلود نمی باشد)

• گروه تلگرامی کلاس و ارتباط با مدرس دوره تا 6 ماه پس از دوره آموزشی

طول دوره:

سرفصل‌ها

• مبانی نظر مدیریت ریسک اعتباری
• شیوه های امتیازدهی اعتباری
• روش های آماری و اقتصادسنجی در اعتبارسنجی مشتریان
• بررسی داده های مشتریان اعتباری
• روش های بررسی عملکرد وضعیت پرتفوی اعتباری
• چارچوب بهره گیری از مدل های یادگیری ماشین در سنجش ریسک اعتباری
• مطالعه موردی

مخاطبین دوره

• اعضای هیات مدیره، مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه مدیریت ریسک در بانک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، شرکت‌های سبدگردان و...
• مدیران مالی
• مشاوران ریسک
• دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی، مهندسی مالی، اقتصاد و...
• علاقه‌مندان به حوزه ریسک مالی