100,000,000 ریال
مدیریت سبد دارایی به عنوان رکن اصلی سرمایه‌گذاری، نقشی کلیدی در حفظ و افزایش ثروت ایفا میکند. انتخاب استراتژی‌های مناسب، تنوع‌بخشی به سبد و رصد مداوم بازار، از جمله چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در این مسیر است. خصوصا مدیران سبد سهام با این چالش بسیار رو به رو هستند.
بهينه سازي سبد دارایی، به مفهوم انتخاب تركيبی بهينه از دارايي هاست كه مي تواند دركنار بيشينه سازی نرخ بازده مورد انتظار، همزمان ريسك نرخ بازده را كمينه نماید. هری ماركويتز به عنوان یکی از بنیانگذاران نظریه سبد دارایی به حساب می آید. وی در سال ۱۹۵۲ با ارائه مدلی برای بهينه سازی سبد دارایی نشان داد، با تشكيل سبدی از دارايي هاي مالی مي توان در سطح معينی از بازده ريسك را كاهش داد. به همين دليل سرمايه گذاران تمايل دارند با شناخت و انتخاب تركيب بهينه داراييهای مالی در سبد دارایی خود، بازده مورد انتظارشان را بيشينه كنند و ريسك را به حداقل برسانند. چارچوب تئوریک این نظریه به دلیل سهولت و کاربردهای آن در اکثر کتابهای درسی جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است و به عنوان سنگ بنای مالی مدرن شناخته می شود. اگر چه مدل ماركويتز به دلیل سهولت در پیاده‌سازی، در ارائه یک چارچوب نظری برای تلفيق بيشينه سازي نرخ بازده و كمينه كردن ريسك موفق بوده است، اما به دلیل استوار بودن آن بر برخی فروض غیر واقعی نظیر نرمال بودن توزیع بازده داراییها و لزوم ثبات و تداوم شرایط اقتصادی، که منطبق بر واقعیت بازارهای مالی نیست، مورد انتقادهای متعددی قرار گرفته است. این بدان معناست که با توجه به ایستا بودن تحلیل های مستخرج از مدل میانگین- واریانس که در آن تنها یک رژیم اقتصادی وجود دارد، امکان استفاده از آن در دنیای واقعی، که مستلزم تصمیمات پویا و متناسب با اطلاعات لحظه ایست، وجود ندارد.
دوره بهینه سازی سبد دارایی با پایتون با هدف ارتقای مهارت‌های سرمایه‌گذاران و فعالان بازار مالی در زمینه مدیریت سبد دارایی به ویژه مدیریت سبد سهام با پایتون، به شما کمک میکند تا:
تلفن: 19 - 22110518 (021)
واتساپ: 09912707933
مشاوره رایگان
مشاوره دوره‌های سازمانی
مشاوره رایگان