مدیریت پرتفوی و بهینه سازی سبد سهام

مدیریت پرتفوی و بهینه سازی سبد سهام

مرکز مالی ایران به همراه تامین سرمایه تمدن برگزار می کند:

 بوت کمپ تحلیلگری و معامله‌گری بازار سرمایه «بورس 360»

معرفی دوره:

مدیریت پرتفوی و بهینه سازی سبد سهام 360 از جمله تک درس‌های بوت کمپ بورس 360 می‌باشد.

Syllabus

• محاسبه بازده سهام و شناسایی سهام پربازده
• تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance
• محاسبه ریسک با معیار قدرمطلق اختلاف انحراف یا MAD
• محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR
• محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
• معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین-واریانس) برای بهینه سازی سبد دارایی
• استفاده از سایر معیارها به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام
• بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار EXCEL
• بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار MATLAB
• انواع ترسیم‌ها و تفسیر نتایج
• انجام چند مثال عملی
• محاسبه بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
• بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعمار (ICA)
• بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA - II
• پیاده سازی گام به گام همه برنامه ها و الگوریتم های مورد بحث
• انجام چند مثال عملی
• مقدمه ای بر مدیریت پرتفوی، انواع سرمایه گذاران و روش های سرمایه گذاری
• ریسک و بازده پرتفوی
• تهیهips و آموزش استانداردهای حسابداری لازم برای مدیریت پرتفو
• محاسبه مرز كارا و پرتفوی بهینه
• انواع صندوق های سرمایه گذاری
• SML & CAL
• آموزش نرم افزار مدیریت پرتفوی سیگما
• عملكرد سبد +TWRR vs. MWRR
• اخلاق حرفه ای
• استراتژی های مدیریت سبد