info@ifc.ir   021-62843000
در حال ثبت نام

دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه


توضیحات

«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می شود.»

معرفی دوره :

مدرک تحلیل گری بازار سرمایه از جمله مدارک و گواهینامه هایی است که برای ورود حرفه ای به بازار سرمایه ایران طراحی شده است. یکی ‌از شروط اصلی استخدام در نهادهای مالی بازار سرمایه در سمت‌هایی نظیر تحلیل گر، معامله‌گر، کارشناس سرمایه گذاری، مدیر سرمایه گذاری و ... داشتن گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشد. دارندگان این مدارک می توانند ضمن افزایش دانش خود در بازار سرمایه، از فرصت اشتغال در نهادهای مالی نیز بهره‌ مند شوند.

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه ، شامل هفت سرفصل اعم از زبان تخصصی، مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالی، مباحث پیشرفته امور مالی شرکتی ، مباحث پیشرفته سرمایه گذاری ، اقتصاد پیشرفته ، روش های کمی پیشرفته و همچنین مقررات تحلیل گری بازار سرمایه می باشد. همچنین پیش نیاز این دوره آموزشی، داشتن مدرک اصول بازار سرمایه و مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مدرک تحصیلی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارجی است که توسط وزارت علوم، تحقیات و فناوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش گذاری شده باشد.

طول دوره ساعت :

200 ساعت

روز های برگزاری :

يكشنبه ها، سه شنبه ها، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها

25 مهر تا 11 بهمن 

سرفصل‌ها

سرفصل های آمادگی آزمون تحلیل گری بازارسرمایه شامل :

مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالی :

‌مکانیسم های گزارشگری مالی :

صورت های مالی میان دوره ای و گزارش های حسابرسی اجمالی

کاربرد نتایج فرآیند حسابداری در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

نقش گزارشگری مالی در تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مشکلات گزارشگری مالی مرتبط با شناسایی درآمد، تحقق هزینه ها و گزارشگری مالی دارایی ها و بدهی ها و صورت جریان وجه نقد

تمایز بین واحد پول محلی، واحد پول عملیاتی و واحد پول گزارشگری

آشنایی با تجدید ارزیابی و تاثیر آن بر صورت های مالی

استانداردهای گزارشگری مالی :

لزوم افشای سیاست های حسابداری با اهمیت توسط شرکت ها

اهداف صورت های مالی و اهمیت استانداردهای گزارشگری در ارزش گذاری و تجزیه وتحلیل اوراق بهادار

خلاصه استانداردهای گزارشگری مالی در ایران

مسائلی در مورد صورت سود و زیان :

اصول کلی شناسایی هزینه ها

تجزیه و تحلیل اقلام غیرمستمر صورت سود و زیان (شامل فعالیت های تنزیل شده، اقلام غیرمترقبه و اقلام غیرعادی یا غیرمکرر)

توصیف اجزای تشکیل دهنده سود هر سهم (EPS) و محاسبه سود هر سهم یک شرکت

مفروضات زیربنایی سود با توجه به سود هر سهم و اقلام غیرمترقبه در صورت سود و زیان و همچنین روش های هموارسازی سود هر سهم ( EPS) و محاسبه EPS نرمال شده به وسیله هرکدام از روش ها

موارد محاسبه سود جامع و گزارشگری صورت سود و زیان جامع و مقایسه آن با صورت سود و زیان عادی

تعریف مفهوم کیفیت سود و روش های تعیین آن

تاثیر سرمایه ای کردن هزینه ها یا به حساب دوره منظور نمودن آن ها بر سود خالص، حقوق صاحبان سرمایه، جریانات نقدی حاصل از عملیات و نسبت های مالی

تاثیر تغییرات نرخ سود بر ارزش بازار بدهی، صورت های مالی و نسبت های مالی

مسائلی در مورد ترازنامه :

تفسیر ترازنامه و صورت تغییرات درحقوق صاحبان سهام

تجزیه و تحلیل و ارزیابی ترازنامه به ارزش های جاری دارایی ها و بدهی ها

تعیین انواع روش های استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود و تاثیر انتخاب هر یک از آن ها بر تصمیم گیری های مالی

چگونگی تاثیر تعدیلات انجام شده در روش استهلاک، عمر مفید برآوردی و ارزش اسقاط دارایی های بلندمدت بر صورت های مالی و نسبت های مالی

تمایز بین بدهی های تجاری و بدهی های ناشی از فعالیت های تامین مالی

تاثیر انتشار اوراق بدهی و استهلاک کسر و صرف آن بر صورت های مالی و نسبت های مالی

نحوه گزارشگری اوراق بدهی با ویژگی های مالکیتی (اوراق بدهی قابل تبدیل ) در صورت های مالی و تاثیر انتشار این اوراق بر نسبت های مالی

مسائلی در مورد صورت جریان وجه نقد :

تفاوت بین روش های مستقیم و غیرمستقیم ارائه جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

مراحل تهیه صورت جریان وجه نقد به صورت مستقیم و غیرمستقیم

فرآیند تبدیل صورت جریان وجه نقد از روش مستقیم به غیرمستقیم

تعریف و تفسیر جریان نقدی آزاد شرکت (FCFF) و جریان نقدی آزاد سهامداران (FCFE) و مقایسه آن ها با یکدیگر و تعریف دیگر نسبت های مربوط به جریان نقد

محاسبه جریان نقدی آزاد شرکت (FCFF) و جریان نقدی آزاد سهامداران (FCFE)، با استفاده از صورت های مالی تهیه شده بر طبق استاندارد های حسابداری در ایران

تکنیک های پیشرفته در تجزیه و تحلیل صورت های مالی (نسبت های مالی) :

طبقه بندی اجزای تشکیل دهنده ی صورت جریان وجه نقد پیش بینی شده و تهیه آن با فرض وجود درآمدها و هزینه های پیش بینی شده و سایر موارد مورد نیاز

ارزیابی و مقایسه ی شرکت ها با استفاده از تجزیه وتحلیل نسبت ها

مزایا و محدودیت های استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی :

مباحث پیشرفته در بودجه بندی سرمایه ای :

تشریح چگونگی تاثیرگذاری موارد زیر بر ارزیابی پروژه های سرمایه ای

محاسبه، کاربرد و تفسیر نتایج روش دوره ی برگشت سرمایه ی تنزیل شده در ارزیابی یک پروژه سرمایه ای و بیان ویژگی ها و مزایای آن در مقایسه با سایر روش های ارزیابی پروژه

ارتباط بین NPV و ارزش شرکت و قیمت سهام آن

محاسبه ی جریانات نقدی سالانه ی یک پروژه سرمایه ای جایگزین و ارزیابی تاثیر انتخاب روش استهلاک بر جریانات نقدی 

تاثیرات تورم بر تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای

مقایسه ی روش NPV با IRR برای طرح های مستقل و ناسازگار (مانعه الجمع) و تحلیل مسائل ناشی از استفاده از روش IRR

استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، تجزیه و تحلیل سناریو و شبیه سازی مونت کارلو برای ارزیابی ریسک مستقل یک پروژه سرمایه ای

تشریح انواع تله های بودجه بندی سرمایه ای

محاسبه و تفسیر سود حسابداری و سود اقتصادی در مورد بودجه بندی سرمایه ای

تمایز قائل شدن و ارزیابی یک پروژه سرمایه ای

محاسبه خالص ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از اجاره سرمایه ای و مقایسه آن با خرید دارایی و تصمیم گیری در مورد به خرید یا اجاره

مباحث پیشرفته در هزینه‌ سرمایه :

نقش صرف ریسک کشور در تخمین هزینه سهام شرکتی که در یک بازار در حال توسعه واقع است

شناخت جدول هزینه نهایی سرمایه و تحلیل تاثیر منابع مالی جدید در افزایش سطح هزینه نهایی سرمایه و محاسبه و تفسیر نقاط شکستگی آن

مدیریت سرمایه در گردش :

تعریف مفهوم سرمایه در گردش

شناخت و محاسبه دوره گردش وجه نقد، دوره عملیات، دوره وصول مطالبات، دوره حساب های پرداختنی و دوره موجودی کالا

آشنایی با استراتژی های سرمایه در گردش و مقایسه آن ها

محاسبه و تحلیل میزان نقدینگی یک شرکت با استفاده از نسبت های مالی تعیین شده و مقایسه شرکت با شرکت های مشابه

ارزیابی سرمایه در گردش کل شرکت با استفاده از دوره عملیات و دوره گردش وجه نقد و مقایسه با سایر شرکت های مشابه

تعریف و ارزیابی ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی روزانه شرکت

ارزیابی وضعیت حساب های دریافتنی، موجودی کالا و حساب های پرداختنی یک شرکت و مقایسه آن ها با موارد مشابه گذشته شرکت و نیز مقایسه با شرکت های مشابه

مدیریت موجودی کالا :

تعریف و طبقه بندی انواع موجوی کالا و عوامل موثر بر مدیریت موجودی کالا

تعیین انواع روش های حسابداری موجودی کالا (فایفو، لایفو، میانگین موزون و متحرک و شناسایی ویژه) و ارتباط آن با بهای تمام شده کالای ساخته شده و سود خالص

محاسبه مانده های پایان دوره موجودی کالا و قیمت تمام شده کالای فروش رفته با استفاده از انواع روش های حسابداری موجودی کالا به منظور محاسبه ی حساب تولید در شرایطی که قیمت ها ثابت یا درحال تغییر باشد

مقایسه تاثیر روش های مختلف ثبت موجودی کالا بر قیمت تمام شده کالای فروش رفته و مانده موجودی کالا و متعاقباً بر سودآوری، نقدینگی، فعالیت های عملیاتی و انواع نسبت های مالی

چگونگی گزارشگری موجودی ها در صورت های مالی و کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

تحلیل ارتباط و محاسبه متوسط موجودی، مقدار هر بار سفارش، هزینه نگهداری، هزینه سفارش و هزینه کل

توانایی محاسبه حدمطلوب هر بار سفارش (EOQ) و تحلیل عناصر مربوط به آن

مباحث پیشرفته درمدیریت تامین مالی :

مباحث پیشرفته درتامین مالی بلندمدت

مباحث پیشرفته در تامین مالی کوتاه مدت

مباحث پیشرفته در ساختار سرمایه و اهرم ها:

محاسبه و تفسیر درجه اهرم عملیاتی، درجه اهرم مالی و درجه اهرم مرکب

تعریف ساختار سرمایه و معیارهای تعیین ساختار سرمایه مطلوب

رابطه بین هزینه سرمایه ، ساختار سرمایه و ارزش شرکت و تشریح ارتباط بین هزینه سهام و اهرم مالی

محاسبه و تحلیل نقطه بی تفاوتی تامین مالی

تعیین بهترین روش تامین مالی و محاسبه سود هر سهم در ساختارهای سرمایه متفاوت

تاثیر اهرم مالی بر سود خالص شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام

مقایسه ریسک اعتبار دهندگان و مالکان

اهداف مورد نظر در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه

اثر مالیات ها در تئوری مودیلیانی و میلر بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت

تعریف و تشریح هزینه ورشکستگی مالی، هزینه های نمایندگی و هزینه نمایندگی خالص سهام، هزینه اطلاعات نامتقارن و ارتباط آن ها به ساختار سرمایه بهینه شرکت

تشریح و ترسیم نمودار تئوری تبادل ایستای ساختار سرمایه بهینه

ساختار سرمایه هدف و دلیل نوسان ساختار سرمایه واقعی در اطراف ساختار سرمایه هدف

بررسی نقش رتبه بندی بدهی ها در سیاست ساختار سرمایه

بررسی عوامل تاثیرگذار سیاست ساختار سرمایه بر ارزش گذاری شرکت

تفاوت های بین المللی اهرم مالی و کارکرد های آن در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود:

انواع سیاست های تقسیم سود، عوامل موثر بر انتخاب و آثار و نتایج هریک از آن ها

تاثیر انعطاف پذیری تامین مالی بر سیاست تقسیم سود

آشنایی با روش های پرداخت سود و علل استفاده از هر یک و تاثیر هر یک از روش ها بر ارزش شرکت و محاسبه ارزش شرکت

تمایز میان مکاتب مختلف سود تقسیمی و تشریح محدودیت های آن ها برای (حداکثرسازی ) ثروت سهامداران و نسبت قیمت به سود (P/E)

چگونگی امکان تاثیرگذاری پرداخت سود تقسیمی به صورت نظام مند بر نسبت قیمت به سود

تحصیل شرکت های فرعی و ادغام:

طبقه بندی انواع  روش های ادغام و تملک و محاسبه سود هر سهم (EPS) در هر کدام از این روش ها

تعریف ویژگی ها و مزایا و معایب هر کدام از روش های ادغام و تملک (M&A) و دلایل استفاده از آن ها توسط شرکت ها

انواع روش های ارزش گذاری شرکت های هدف و شیوه های تدافعی این شرکت ها در برابر تملک و محاسبه جریان نقدی آزاد (FCF) شرکت هدف موردنظر و تخمین ارزش ذاتی آن با استفاده از روش جریانات نقدی تنزیل شده

تعریف مفهوم کنترل واحد تجاری اصلی، واحد تجاری فرعی، صورت های مالی تلفیقی و سهم اقلیت برطبق استانداردهای سرمایه گذاری در ایران

تاثیر تغییرات در نرخ تبدیل ارز بر درآمدهای تسعیر شده شرکت های فرعی و شرکت مادر

تجزیه و تحلیل روش های حسابداری جایگزین برای شرکت های فرعی که در اقتصادهایی با نرخ های تورمی بسیار بالا فعالیت می کنند

مباحث پیشرفته سرمایه گذاری :

مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به بازده:

عوامل تاثیرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار یک سرمایه گذار و عوامل تاثیرگذار بر تعیین صرف ریسک و نقاط قوت و ضعف روش های اصلی برآورد صرف ریسک سهام

بازده ناشی از همگرایی قیمت سهم با ارزش ذاتی

محاسبه و تفسیر و تمایز میان نرخ بازده موزون پولی (MWRR) و زمانی (TWRR)

تعریف و محاسبه بازده کل از بازده های دوره های مختلف

تعریف و محاسبه بازده سهام در حالت های مختلف

محاسبه میانگین بازده در حالت های اطمینان و عدم اطمینان

محاسبه بازده با استفاده از میانگین حسابی و میانگین هندسی در دوره های زمانی متفاوت

تعریف و محاسبه بازده سبد در حالت های قطعی و انتظاری

محاسبه میزان لازم از یک سهم جدید در سبد برای دستیابی به سطوح جدید بازده

استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، مدل فاما و فرنچ (FFM)، مدل پاستور استامبا (PSM)، مدل های چندعاملی اقتصاد کلان و مدل Built Up برای برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف روش های اصلی برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام

استفاده از یک نرخ بازده خاص به عنوان نرخ تنزیل مناسب به منظور برآورد ارزش فعلی جریان نقدی شرکت با درنظر گرفتن دیگر واقعیت های مربوط

محاسبه، تفسیر و مقایسه بازده اوراق بهادار مختلف و مقایسه بازده سبد با یک مبنای استاندارد

مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به ریسک:

محاسبه و تفسیر کوواریانس نرخ های بازدهی و نشان دادن چگونگی ارتباط آن با ضریب همبستگی

ویژگی های فرمول انحراف معیار سبد و تشریح نسبی این ویژگی ها زمانی که یک دارایی به سبد اضافه می شود

محاسبه میزان لازم از یک سهم جدید در سبد برای دستیابی به سطوح جدید ریسک

تجزیه و تحلیل خطوط هم بازده و بیضی های ریسک یکسان و مجموعه حداقل واریانس و خط بحرانی در نمودار مذکور

تعریف و محاسبه ارزش در معرض خطر (VAR)

تشریح مزایای متنوع سازی و توضیح چگونگی تاثیرگذاری

محاسبه واریانس سبد n سهمی دارای وزن یکسان

برآورد ضریب بتا برای شرکت های سهامی عام، شرکت های سهامی عامی که سهام شان به ندرت مبادله می گردد و شرکت های غیرسهامی عام

محاسبه بتای تعدیل شده و تشریح استفاده از بتاهای تعدیل شده و تاریخی به عنوان پیش بینی کننده بتاهای آتی

ساختار زمانی نرخ سود :

تعریف نرخ نقد ( Spot Rate) و کاربردهای آن

محاسبه و مقایسه معیارهای مختلف شکاف بازده (Spread Yield)

شکاف اعتباری و ارتباط احتمالی آن با شکاف رفاه اقتصادی

نحوه تاثیرگذاری اختیارات سهام بر شکاف بازده

نحوه تاثیرگذاری نقدشوندگی یا اندازه انتشار یک ورقه بهادار با درآمد ثابت بر شکاف بازده نسبت به سایر اوراق بهادار

تعریف منحنی بازده، اشکال و چگونگی انتقال موازی و غیرموازی آن

جنبه های مختلف اوراق بهادار بدون ریسک در تهیه نمودار نرخ نقدی

تعریف نرخ بهره بین بانکی لندن (LIBOR) و نرخ بهره بین بانکی بانک های اروپایی (EURIBOR)

توضیح در مورد منحنی نرخ سوآپ (منحنی لایبور) و بحث درباره دلایلی که مشارکت کنندگان بازار به جای منحنی بازده اوراق بهادار با درآمد ثابت دولتی به طور گسترده ای از منحنی نرخ سواپ به عنوان یک الگو استفاده می کنند

تئوری های گوناگون ساختار زمانی نرخ سود و توضیح مفاهیم هرکدام از این تئوری ها به صورت منحنی های بازده

تعریف و محاسبه نوسان پذیری بازده، نحوه پیش بینی آن و تمایز بین نوسان پذیری بازده تاریخی و نوسان پذیری بازده ضمنی

انواع روش های اندازه گیری ریسک نرخ سود و توضیح مزایای استفاده از هرکدام از این روش ها 

ارزش گذاری سهام عادی :

مفاهیم ارزش گذاری سهام

فرآیند ارزش گذاری سهام

تجزیه و تحلیل اقتصاد

تجزیه و تحلیل صنعت

تجزیه و تحلیل شرکت

تکنیک های ارزش گذاری سهام

ارزش گذاری حق تقدم :

محاسبه ارزش تئوریک حق تقدم قبل و بعد از برگزاری مجمع

ارزش گذاری سهام ممتاز :

تعریف انواع ریسک های سهام ممتاز

تعریف انواع ارزش سهام ممتاز

تجزیه وتحلیل اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت

ریسک اعتباری اوراق بهادار با درآمد ثابت

ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت

تجزیه و تحلیل سایر اوراق بهادار:

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

اوراق رهنی

اوراق بهادار با پشتوانه دارایی 

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکی:

تعریف تحلیل تکنیکی، مفروضات زیربنایی، روش های عمده و مزایا و معایب تحلیل تکنیکی و اختلاف آن با تحلیل بنیادی

مفاهیم پیشرفته بازارهای مالی :

آزمون های کارآیی بازار و کاربردهای آن

مفاهیم مالی رفتاری

مقررات تحلیلگری بازار سرمایه :

1-فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری

2-اصلاحیه قانون تجارت ،مبحث اول بخش های 9 و 11

3- مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت های تجاری

4-باب های چهاردهم و شانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجارتی و شخصیت حقوقی

5-فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت ها و سایر مقررات در مورد شرکت های تجاری

6-باب های چهارم و پنجم قانون تجارت راجع به برات، فته طلب ، چک ، اسناد در وجه حامل

7-باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت

8-قانون تجارت الکترونیک

9-قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک

10-قانون مالیات های مستقیم

11-قانون مالیات بر ارزش افزوده

12-قواعد عمومی قراردادها و شرایط حاکم بر عقود معین در قانون مدنی ایران

13-دستور العمل تاسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی

14-اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ای هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

15-دستور العمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی

اقتصاد پیشرفته :

مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد :

رفتار تولیدکننده در بازار رقابت کامل

رفتار تولیدکننده در بازار انحصار کامل

رقابت انحصاری تک جانبه و انحصار چند جانبه فروش ‌

مباحث پیشرفته در اقتصاد کلان :

درآمد ملی تعادلی و سیاست های مالی

عرضه و تقاضای پول و سیاست‌ های پولی

منحنی فیلیپس و نظریه‌ های تورم

مالیه دولت و کسری بودجه و پیامدهای آن

نرخ ارز و تراز پرداخت‌ ها

روش های کمی پیشرفته :

مفاهیم احتمال :

تعریف متغیر تصادفی، پیشامد، رویداد، رویدادهای ناسازگار(مانعه الجمع) و فراگیر

توضیح توزیع احتمال و تمایز میان احتمال تجربی، ذهنی و قیاسی

احتمال یک پیشامد برحسب تعداد دفعات وقوع یا عدم وقوع

تمایز میان احتمالات شرطی و غیرشرطی

محاسبه و تفسیر احتمال مشترک دو پیشامد، وقوع حداقل یکی از دو پیشامد در شرایطی که احتمال وقوع آن ها داده شده باشد و احتمال مشترک هر تعداد پیشامد مستقل

تمایز میان پیشامدهای مستقل و وابسته

محاسبه و تفسیر یک احتمال غیرشرطی با استفاده از قضیه احتمال کامل

محاسبه و تفسیر کوواریانس یک تابع احتمال مشترک

محاسبه یک توزیع احتمالی با استفاده قضیه بیز

حل مسائل کمی با استفاده از قواعد فاکتوریل، ترکیب و ترتیب

توزیع احتمالات معمولی :

توزیع احتمال و تمایز میان متغیر تصادفی گسسته و پیوسته

مجموعه رویدادهای ممکن برای یک متغیر تصادفی گسسته

تابع احتمال، تابع چگالی احتمال، تابع توزیع تجمعی و احتمالات یک متغیر تصادفی با استفاده از تابع توزیع تجمعی

تعریف و محاسبه توابع احتمال متغیر تصادفی گسسته یکنواخت و متغیر تصادفی دو جمله ای

تعریف و محاسبه توزیع احتمال پیوسته یکنواخت

ویژگی های یک تابع توزیع نرمال و تمایز میان توزیع نرمال یک متغیره و چند متغیره و نقش ضریب همبستگی در توزیع نرمال چند متغیره

تعیین فاصله اطمینان برای توزیع نرمال یک متغیر تصادفی و تعیین احتمال قرار گرفتن یک متغیر تصادفی در فاصله اطمینان مورد نظر

تعریف توزیع نرمال استاندارد، توضیح چگونگی استاندارد کردن یک متغیرتصادفی و محاسبه احتمالات با استفاده از توزیع نرمال استاندارد

ارتباط میان توزیع نرمال و توزیع لگاریتمی نرمال (Normal Log) و دلیل استفاده از توزیع لگاریتمی نرمال در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 

تمایز میان نرخ های بازده مرکب گسسته و پیوسته و محاسبه نرخ بازده مرکب پیوسته با توجه به نرخ بازده دوره نگهداری

نمونه گیری و برآورد :

تعریف نمونه گیری ساده تصادفی، خطای نمونه گیری، توزیع نمونه گیری و تفسیر خطای نمونه گیری

تمایز میان نمونه گیری ساده تصادفی و نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده

تمایز میان داده های سری زمانی و داده های مقطعی

تعریف قضیه حد مرکزی و اهمیت آن

محاسبه خطای استاندارد میانگین نمونه

تمایز میان برآورد نقطه ای و برآورد فاصله اطمینان پارامترهای جامعه

ویژگی های لازم برای یک برآوردکننده مطلوب

ویژگی های توزیع T-Student و محاسبه درجه آزادی آن

محاسبه فاصله اطمینان برای میانگین جامعه

تعیین اندازه مناسب نمونه و انواع خطاهای نمونه گیری

آزمون فرضیه :

تعریف فرضیه، مراحل آزمون فرضیه، نحوه انتخاب فرضیه صفر (H0) و فرضیه مقابل (H1)، تمایز میان فرضیه یک طرفه و دو طرفه

تعریف آزمون آماری، خطای نوع اول و نوع دوم، تعریف سطح معنی داری و کاربرد آن در آزمون فرضیه

تعریف قاعده تصمیم گیری و توان آزمون و رابطه فاصله اطمینان و آزمون فرضیه

تمایز میان یک نتیجه آماری و یک نتیجه معنی دار اقتصادی

تعریف آزمون آماری مناسب و تفسیر نتایج آن

تعریف آزمون آماری مناسب و تفسیر نتایج آزمون فرضیه

تمایز میان آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک و تعیین شرایطی که آزمون ناپارامتریک می تواند مناسب باشد

همبستگی و رگرسیون :

محاسبه و تفسیر کوواریانس نمونه و ضریب همبستگی نمونه و تفسیر نمودار پراکنش

محدودیت های آنالیز واریانس شامل نقاط دورافتاده و همبستگی کاذب

تنظیم آزمون فرضیه آماری با فرض صفر بودن ضریب همبستگی جامعه و تعیین معیارهای پذیرش یا رد فرضیات آزمون در سطح معنی داری مشخص

تمایز میان متغیرهای مستقل و وابسته در رگرسیون خطی

تعریف مفروضات زیربنایی رگرسیون خطی و تفسیر ضرایب رگرسیون

محاسبه مقدار پیش بینی شده متغیر وابسته با فرض مشخص بودن مدل رگرسیون تخمینی و مقدار متغیر مستقل و محاسبه و تفسیر فاصله اطمینان برای مقدار پیش بینی شده متغیر وابسته

محدودیت های تجزیه و تحلیل رگرسیون

رگرسیون چند متغیره و مباحث مرتبط با تجزیه و تحلیل آن :

تنظیم معادله رگرسیون چندمتغیره و تعیین ارتباط میان متغیر وابسته و چندین متغیر مستقل، تعیین معنی داری آماری هر متغیر مستقل، تفسیر ضرایب برآورد شده و P-Value هر یک آن ها

محاسبه فاصله اطمینان برای ضرایب رگرسیون جامعه و مقدار پیش بینی شده متغیر وابسته با مشخص بودن مدل رگرسیون تخمینی و مقادیر متغیرهای مستقل

مفروضات زیربنایی مدل رگرسیون چند متغیره

تاثیر بیان نامناسب مدل بر نتایج رگرسیون چندمتغیره و چگونگی جلوگیری از آن

تفسیر اقتصادی نتایج رگرسیون چند متغیره و انتقادات وارده بر مدل رگرسیون

تجزیه و تحلیل سری زمانی:

محاسبه و ارزیابی مقدار پیش بینی شده سری های زمانی با توجه به ضرایب روند تخمینی

عوامل تعیین کننده استفاده از روند خطی یا لگاریتمی در یک سری زمانی خاص و ارزیابی محدودیت های آن

تعریف الزامات ثبات کواریانس (Covariance Stationary) یک سری زمانی و تحلیل معنی داری سری های زمانی بی ثبات

بی ثباتی مدل های سری زمانی

کاربرد آزمون ریشه واحد در تجزیه و تحلیل سری های زمانی

مراحل انجام آزمون ریشه واحد برای تعیین بی ثباتی و ارتباط آن با مدل های خودرگرسیو سری زمانی

چگونگی آزمون تصحیح اثر فصلی در تجزیه و تحلیل سری های زمانی و محاسبه و تفسیر مقادیر پیش بینی شده با استفاده از مدل AR با فاصله زمانی

انتخاب یک مدل سری زمانی خاص از میان مجموعه ای ازمدل ها و توجیه استفاده از آن

زبان تخصصی

مخاطبین

علاقه مندان به کار در مشاغل مالی

داوطلبان آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

علاقه مندان به کسب دانش تخصصی بازار سرمایه

دانشجویان رشته های مرتبط

فعالین بازار سرمایه

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  علی رئوفی
علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

تصویر برای دسته بندی  رسول خوانساری
رسول خوانساری

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

معاون گروه بازارهای مالی ، پژوهشکده پولی و بانکی

رسول خوانساری

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

معاون گروه بازارهای مالی ، پژوهشکده پولی و بانکی

تصویر برای دسته بندی فرهاد مرسلی
فرهاد مرسلی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامي 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ( علیه السلام)

فرهاد مرسلی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامي 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ( علیه السلام)

تصویر برای دسته بندی  مجید امروی
مجید امروی

دانشجو دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علوم تحقیقات

مدیر سرمایه گذاری ،شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین 

مجید امروی

دانشجو دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علوم تحقیقات

مدیر سرمایه گذاری ،شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین 

تصویر برای دسته بندی  امیرعباس صاحبقرانی
امیرعباس صاحبقرانی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیئت علمی،دانشگاه خوارزمی

امیرعباس صاحبقرانی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیئت علمی،دانشگاه خوارزمی

تصویر برای دسته بندی  حمید اسدی
حمید اسدی

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب و دانشگاه آل طه و دانشگاه خوارزمی

حمید اسدی

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب و دانشگاه آل طه و دانشگاه خوارزمی

تصویر برای دسته بندی محسن یاوری
محسن یاوری

کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه تربیت مدرس

CFA LEVEL III

نظارت تحقیق توسعه و ابزارسازی ، شركت فرابورس ايران

محسن یاوری

کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه تربیت مدرس

CFA LEVEL III

نظارت تحقیق توسعه و ابزارسازی ، شركت فرابورس ايران

زمان

  • شروع: یکشنبه 25 مهر 1400 - 04:00 ب.ظ
  • پایان: دوشنبه 11 بهمن 1400 - 08:00 ب.ظ