مدیریت پرتفوی و بهینه سازی سبد سهام

«مرکز مالی ایران به عنوان جامع‌ترین و معتبر‌ترین نهاد آموزشی بازار سرمایه، برگزار میکند.»

معرفی دوره:

این شغل از پرطرفدارترین مشاغل بازار سرمایه است و در شرکت ‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها، تولیدی‌ها و نیز شرکت‌های بهره‌ور از بازار سرمایه مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. مدیر پرتفوی باید مهارتی قوی در کشف فرصت ‌های بازار سرمایه داشته باشد و نیز باید قادر باشد ارتباط خوبی با مدیران مجموعه برقرار کند تا بتواند محدودیت‌ ها و خواسته‌های آنها را به بهترین نحوه مدیریت کند. این شغل از پردرآمدترین مشاغل بازار سرمایه است و فعالان این حوزه به راحتی می‌توانند در حیطۀ شغلی خویش جابجا شوند. موفقیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری به میزان زیادی به این شغل بستگی دارد.

امکانات دوره:

• پشتیبانی آنلاین از طریق گروه تلگرامی کلاس
• گواهینامه حضور ( قابل استعلام از مرکز مالی ایران) 
• ارائه ویدئوی ضبط شده کلاس‌ها و دسترسی به آن تا دوماه پس از اتمام دوره در حساب کاربری دانش پذیران

دستاوردهای دوره:

در این دوره آموزشی دانشپذیران انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری، سازوکارهای اجرایی، ثبت های حسابداری، محاسبات انواع هزینه ها ، خرید و فروش های سهام و اوراق، مسائل خاص این حوزه به صورت کاربردی آشنا خواهند شد.

طول دوره:

12 ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه‌ها

ساعت برگزاری:

16 الی 19

سرفصل‌ها

• محاسبه بازده سهام و شناسایی سهام پربازده
• تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance
• محاسبه ریسک با معیار قدرمطلق اختلاف انحراف یا MAD
• محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR
• محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
• معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین-واریانس) برای بهینه سازی سبد دارایی
• استفاده از سایر معیارها به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام
• بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار EXCEL
• بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار MATLAB
• انواع ترسیم‌ها و تفسیر نتایج
• انجام چند مثال عملی
• محاسبه بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
• بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعمار (ICA)
• بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA - II
• پیاده سازی گام به گام همه برنامه ها و الگوریتم های مورد بحث
• انجام چند مثال عملی
• مقدمه ای بر مدیریت پرتفوی، انواع سرمایه گذاران و روش های سرمایه گذاری
• ریسک و بازده پرتفوی
• تهیهips و آموزش استانداردهای حسابداری لازم برای مدیریت پرتفو
• محاسبه مرز كارا و پرتفوی بهینه
• انواع صندوق های سرمایه گذاری
• SML & CAL
• آموزش نرم افزار مدیریت پرتفوی سیگما
• عملكرد سبد +TWRR vs. MWRR
• اخلاق حرفه ای
• استراتژی های مدیریت سبد

مخاطبین دوره

• فارغ التحصیلان رشته حسابداری، مدیریت، اقتصاد و رشته های مرتبط
• علاقه‌مندان به کار در کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدگردان، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی
• کلیه علاقه‌مندان و فعالان نهادهای مالی