دوره آموزشی روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام (مقدماتی)

بهینه‌ سازی سبد سهام یکی از مسائل مهم در حوزه علوم مالی و سرمایه‌گذاری است، که تمامی افراد فعال در بازار سرمایه به دنبال یافتن راهی برای آن هستند. نظریه نوین سبد دارایی، در اوایل دهه 1950 میلادی، و توسط هری مارکویتز پایه ریزی شد و بسیاری از دستاوردهای امروزی این شاخه از علوم مالی، مرهون تلاش‌ها و مطالعات وی است.

در سال‌های اخیر برای یافتن راه‌های بهینه برای اختصاص سبد دارایی، ابزارها و الگوریتم‌های متنوعی پیشنهاد شده است. در این مجموعه آموزشی به پیاده سازی چندین الگوریتم پیشنهادی در دو نرم افزار اکسل (Excel) و متلب (MATLAB) خواهیم پرداخت. همچنین دوره به گونه‌ای طراحی شده که تمرکز اصلی آن روی مباحث کاربردی و عملی باشد و از ارائه جزییات تئوریک پرهیز شده است.

سرفصل دوره :

اهمیت و ضرورت تشکیل سبد دارای

آشنایی با انواع طبقات دارایی برای سرمایه‌گذاری

آشنایی با مساله بهینه‌سازی سبد و نظریه نوین سبد دارایی

محاسبه بازده سهام و شناسایی سهام پربازده

تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance

محاسبه ریسک با معیار قدر مطلق اختلاف انحراف یا MAD

محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR

محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR

معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین- واریانس) برای بهینه سازی سبد دارای

استفاده از سایر معیارها،به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار Excel

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار MATLAB

انواع ترسیم‌ها و تفسیر نتایج

انجام چند مثال عملی