سرفصل دوره :
اهمیت و ضرورت تشکیل سبد دارای
آشنایی با انواع طبقات دارایی برای سرمایه‌گذاری
آشنایی با مساله بهینه‌سازی سبد و نظریه نوین سبد دارایی
محاسبه بازده سهام و شناسایی سهام پربازده
تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance
محاسبه ریسک با معیار قدر مطلق اختلاف انحراف یا MAD
محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR
محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین- واریانس) برای بهینه سازی سبد دارای
استفاده از سایر معیارها،به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام
بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار Excel
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار MATLAB
انواع ترسیم‌ها و تفسیر نتایج
انجام چند مثال عملی
