مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به بازده:
- عوامل تاثیرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار یک سرمایه گذار و عوامل تاثیرگذار بر تعیین صرف ریسک و نقاط قوت و ضعف روش‌های اصلی برآورد صرف ریسک سهام
- بازده ناشی از همگرایی قیمت سهم با ارزش ذاتی
- محاسبه و تفسیر و تمایز میان نرخ بازده موزون پولی (MWRR) و زمانی (TWRR)
- تعریف و محاسبه بازده کل از بازده های دوره های مختلف
- تعریف و محاسبه بازده سهام در حالت های مختلف
- محاسبه میانگین بازده در حالت های اطمینان و عدم اطمینان
- محاسبه بازده با استفاده از میانگین حسابی و میانگین هندسی در دوره های زمانی متفاوت
- تعریف و محاسبه بازده سبد در حالت های قطعی و انتظاری
- محاسبه میزان لازم از یک سهم جدید در سبد برای دستیابی به سطوح جدید بازده
- استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، مدل فاما و فرنچ (FFM)، مدل پاستور استامبا (PSM)، مدل های چندعاملی اقتصاد کلان و مدل Built Up برای برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام
- تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف روش های اصلی برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام
- استفاده از یک نرخ بازده خاص به عنوان نرخ تنزیل مناسب به منظور برآورد ارزش فعلی جریان نقدی شرکت با درنظر گرفتن دیگر واقعیت های مربوط
- محاسبه، تفسیر و مقایسه بازده اوراق بهادار مختلف و مقایسه بازده سبد با یک مبنای استاندارد
مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به ریسک:
- محاسبه و تفسیر کوواریانس نرخ های بازدهی و نشان دادن چگونگی ارتباط آن با ضریب همبستگی
- ویژگی های فرمول انحراف معیار سبد و تشریح نسبی این ویژگی ها زمانی که یک دارایی به سبد اضافه می شود
- محاسبه میزان لازم از یک سهم جدید در سبد برای دستیابی به سطوح جدید ریسک
- تجزیه و تحلیل خطوط هم بازده و بیضی های ریسک یکسان و مجموعه حداقل واریانس و خط بحرانی در نمودار مذکور
- تعریف و محاسبه ارزش در معرض خطر (VAR)
- تشریح مزایای متنوع سازی و توضیح چگونگی تاثیرگذاری
- محاسبه واریانس سبد n سهمی دارای وزن یکسان
- برآورد ضریب بتا برای شرکت های سهامی عام، شرکت های سهامی عامی که سهام شان به ندرت مبادله می گردد و شرکت های غیرسهامی عام
- محاسبه بتای تعدیل شده و تشریح استفاده از بتاهای تعدیل شده و تاریخی به عنوان پیش بینی کننده بتاهای آتی
ساختار زمانی نرخ سود:
- تعریف نرخ نقد (Spot Rate) و کاربردهای آن
- محاسبه و مقایسه معیارهای مختلف شکاف بازده (Spread Yield)
- شکاف اعتباری و ارتباط احتمالی آن با شکاف رفاه اقتصادی
- نحوه تاثیرگذاری اختیارات سهام بر شکاف بازده
- نحوه تاثیرگذاری نقدشوندگی یا اندازه انتشار یک ورقه بهادار با درآمد ثابت بر شکاف بازده نسبت به سایر اوراق بهادار
- تعریف منحنی بازده، اشکال و چگونگی انتقال موازی و غیرموازی آن
- جنبه های مختلف اوراق بهادار بدون ریسک در تهیه نمودار نرخ نقدی
- تعریف نرخ بهره بین بانکی لندن (LIBOR) و نرخ بهره بین بانکی بانک های اروپایی (EURIBOR)
- توضیح در مورد منحنی نرخ سوآپ (منحنی لایبور) و بحث درباره دلایلی که مشارکت کنندگان بازار به جای منحنی بازده اوراق بهادار با درآمد ثابت دولتی به طور گسترده ای از منحنی نرخ سواپ به عنوان یک الگو استفاده می کنند
- تئوری های گوناگون ساختار زمانی نرخ سود و توضیح مفاهیم هرکدام از این تئوری ها به صورت منحنی های بازده
- تعریف و محاسبه نوسان پذیری بازده، نحوه پیش بینی آن و تمایز بین نوسان پذیری بازده تاریخی و نوسان پذیری بازده ضمنی
- انواع روش های اندازه گیری ریسک نرخ سود و توضیح مزایای استفاده از هرکدام از این روش ها
ارزشگذاری سهام عادی:
- مفاهیم ارزشگذاری سهام
- فرآیند ارزشگذاری سهام
- تجزیه و تحلیل اقتصاد
- تجزیه و تحلیل صنعت
- تجزیه و تحلیل شرکت
- تکنیک های ارزشگذاری سهام
ارزشگذاری حق تقدم:
- محاسبه ارزش تئوریک حق تقدم قبل و بعد از برگزاری مجمع
ارزشگذاری سهام ممتاز:
- تعریف انواع ریسک های سهام ممتاز
- تعریف انواع ارزش سهام ممتاز
تجزیه وتحلیل اوراق بهادار با درآمد ثابت:
- ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک اعتباری اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ارزشگذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
تجزیه و تحلیل سایر اوراق بهادار:
- اوراق مشارکت
- اوراق اجاره
- اوراق رهنی
- اوراق بهادار با پشتوانه دارایی
مقدمه ای بر تحلیل تکنیکی:
- تعریف تحلیل تکنیکی، مفروضات زیربنایی، روش های عمده و مزایا و معایب تحلیل تکنیکی و اختلاف آن با تحلیل بنیادی
مفاهیم پیشرفته بازارهای مالی:
- آزمون های کارآیی بازار و کاربردهای آن
- مفاهیم مالی رفتاری
مشاوره رایگان